پایان نامه دکتری اقتصاد
201 صفحه
چکیده
اقتصاد کشوری مثل ایران در ارتباطات اقتصادی بین&zwnj المللی با دنیا تحت تاثیر نوسانات قیمت&zwnj های جهانی نفت و رشد اقتصادی در بقیه دنیا قرار دارد. فراز و نشیب&zwnj های اقتصاد ایران از دهه 1970 تحت تاثیر دو عامل عمده و اصلی شکل گرفته است: شوک&zwnj های سیاسی داخلی و خارجی و قیمت نفت. در حالیکه این عوامل نقش مهمی را در شکل گیری نوسانات اقتصاد ایران و رشد اقتصادی آن داشته و دارند، عوامل داخلی و خارجی دیگری هم در این میان تاثیرگذار بوده&zwnj اند. نظر به پیچیدگی رفتار عوامل اقتصادی، تنظیم یک الگو اقتصادی که در آن روابط متقابل بین متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات شوک&zwnj های اقتصادی به طور سیستماتیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند ضروری می&zwnj نماید.
در این رساله سعی &zwnj گردید که با استفاده از روش ارائه شده توسط گرات، لی، پسران و شین (a2003)[1] یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری با متغیرهای برونزای ضعیف[2] () متناسب با ویژگی&zwnj های اقتصاد ایران طی دوره زمانی Q42007-Q11979 تخمین زده شود. روابط تعادلی بلندمدت مبتنی بر تئوری &zwnj اقتصادی با توجه به متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران شناسائی و آزمون گردیدند. تجزیه و تحلیل پویائی&zwnj های کوتاه&zwnj مدت، اثرات شوک نفتی و سیاست پولی خارجی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد ایران با استفاده از توابع عکس&zwnj العمل کلی تحریک[3] و روش تجزیه واریانس خطای پیش&zwnj بینی تعمیم یافته[4] بررسی گردید. همچنین از طریق منحنی&zwnj های شدت تداوم[5] سرعت تعدیل روابط بلندمدت به سمت تعادل، نسبت به تکانه&zwnj های وسیع سیستمی[6] مورد آزمون قرار گرفت.
نتایج نشان&zwnj می&zwnj دهند رابطه بلندمدت تقاضای واقعی پول و رابطه تعادلی تعیین نرخ ارز، ، که ترکیبی از دو رابطه تعادلی بلندمدت نرخ بهره بدون پوشش[7] و برابری قدرت خرید و نشان&zwnj دهنده میزان انحراف از تعادل نرخ ارز[8]است، در مدل اقتصاد کلان ایران رد نمی&zwnj گردند. علاوه بر این، با بررسی منحنی&zwnj های شدت تداوم این دو رابطه بلندمدت، می&zwnj توان استنتاج کرد که هر دو رابطه بلندمدت، سرعت تعدیل آهسته&zwnj ای را به سمت تعادل بلندمدت نشان می&zwnj دهند و اثرات تکانه&zwnj های وسیع سیستمی بر این دو رابطه همجمعی موقتی است. اثرات اولیه شوک نفتی و شوک نرخ بهره خارجی (سیاست پولی خارجی) بر روی رابطه تقاضای پول مثبت و معنی&zwnj دار است (بعد از تقریبا دو سال اثر آنها از بین می&zwnj رود) ولی بر روی رابطه منفی، معنی&zwnj دار و طولانی&zwnj تر است.
کلمات کلیدی: مدل خود رگرسیون برداری ساختاری بلندمدت[9]، روابط بلندمدت، اقتصاد ایران، شوک نرخ بهره خارجی و شوک نفتی